الانتقال من المتوسط الارتباط مصفوفة

29 سبتمبر 2013 متوسط ​​التحريك عن طريق التوليف ما هو المتوسط ​​المتحرك وما هو جيد لكيفية التحرك في المتوسط ​​باستخدام التوليف المتوسط ​​المتحرك هو عملية بسيطة تستخدم عادة لقمع ضجيج إشارة: نحدد قيمة كل نقطة إلى متوسط ​​القيم في حيها. بواسطة الصيغة: هنا x هو الإدخال و y هو إشارة الإخراج، في حين أن حجم النافذة ث، من المفترض أن تكون غريبة. تصف الصيغة أعلاه عملية متماثلة: تؤخذ العينات من كلا الجانبين من النقطة الفعلية. وفيما يلي مثال على الحياة الحقيقية. النقطة التي وضعت عليها النافذة هي باللون الأحمر. القيم خارج X من المفترض أن تكون الأصفار: للعب حول ونرى آثار المتوسط ​​المتحرك، إلقاء نظرة على هذه المظاهرة التفاعلية. كيفية القيام بذلك عن طريق التلافيف كما قد تكون قد اعترفت، حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط هو مماثل للالتفاف: في كلتا الحالتين نافذة ينزلق على طول إشارة وتتلخص العناصر في النافذة. لذلك، محاولة إعطائها أن تفعل الشيء نفسه باستخدام الإلتواء. استخدام المعلمات التالية: الإخراج المطلوب هو: كما النهج الأول، دعونا نحاول ما نحصل عليه عن طريق تحويل إشارة x بواسطة نواة k التالية: الإخراج هو بالضبط ثلاث مرات أكبر مما كان متوقعا. ويمكن أيضا أن ينظر إليه، أن قيم الإخراج هي ملخص العناصر الثلاثة في النافذة. ولأنه أثناء الانحلال، فإن النافذة تنزلق على طولها، وتضاعف كل العناصر فيها بتلخص ثم تلخص: يك 1 كدوت x 1 كدوت x 1 كدوت x للحصول على القيم المطلوبة من y. يتم تقسيم الإخراج إلى 3: بواسطة صيغة تتضمن التقسيم: ولكن لن يكون من الأفضل القيام بالشعبة أثناء الانحلال هنا تأتي الفكرة من خلال إعادة ترتيب المعادلة: لذا سنستخدم النواة k التالية: وبهذه الطريقة سنقوم الحصول على الإخراج المطلوب: بشكل عام: إذا كنا نريد أن نفعل المتوسط ​​المتحرك عن طريق الالتفاف وجود حجم نافذة w. يجب استخدام نواة k التالية: وظيفة بسيطة تفعل المتوسط ​​المتحرك هي: مثال الاستخدام: يركز الكثير من أبحاثي على العلاقات الديناميكية بين الأصول في السوق (1،2،3). عادة، يمكنني استخدام الارتباط كمقياس للاعتماد على العلاقة منذ نتائجها سهلة للاتصال وفهم (بدلا من المعلومات المتبادلة التي هي أقل استخداما إلى حد ما في التمويل مما هو عليه في نظرية المعلومات). ومع ذلك، فإن تحليل ديناميات الارتباط يتطلب منا حساب ارتباط متحرك (مثل: النافذة أو الزائدة أو المتداول). المتوسطات المتحركة مفهومة جيدا وتحسب بسهولة 8211 أنها تأخذ في الاعتبار الأصول واحد في وقت واحد، وإنتاج قيمة واحدة لكل فترة زمنية. ويجب أن تراعي العلاقات المتداخلة، على عكس المتوسطات المتحركة، الأصول المتعددة وتنتج مصفوفة من القيم لكل فترة زمنية. في أبسط الحالات، نحن نهتم بالعلاقة بين اثنين من الأصول 8211 على سبيل المثال، سامب 500 (سبي) والقطاع المالي (زلف). في هذه الحالة، نحن بحاجة فقط الانتباه إلى قيمة واحدة في المصفوفة. ومع ذلك، إذا كان علينا أن نضيف قطاع الطاقة (شل)، يصبح من الصعب حساب كفاءة وتمثيل هذه الارتباطات. هذا صحيح دائما ل 3 أو أكثر من الأصول المختلفة. I8217ve كتابة التعليمات البرمجية أدناه لتبسيط هذه العملية (تحميل). أولا، يمكنك توفير مصفوفة (داتاماتريكس) مع المتغيرات في الأعمدة 8211 على سبيل المثال، سبي في العمود 1، زلف في العمود 2، و شل في العمود 3. ثانيا، يمكنك توفير حجم نافذة (ويندوزيزي). على سبيل المثال، إذا كان داتاماتريكس يتضمن عوائد دقيقة، ثم حجم نافذة من 60 سوف تنتج زائدة تقديرات الترابط ساعة. ثالثا، تشير إلى العمود (إندكس كولومن) الذي تهتم برؤية النتائج ل. في مثالنا، من المحتمل أن نحدد العمود 1، لأن ذلك سيسمح لنا بمراعاة الترابط بين (1) سامب و القطاع المالي و (2) سامب و قطاع الطاقة. تظهر الصورة أدناه نتائج بالضبط المثال أعلاه ل الجمعة الماضي، 1 أكتوبر 2010. شاريبوكمارك 2 الردود على 8220Calculating ارتباط متحرك في Matlab8221 it8217s ليس واضحا كيف تتعامل مع نا. كيف يمكنك حساب الارتباطات لفهارس عبر بلدان مختلفة حيث نقطة بيانات واحدة يمكن أن تكون مفقودة بسبب عطلة معينة في بلد واحد مرحبا باولو، رمز كما I8217ve نشرت don8217t التعامل مع نانز بأمان. يمكنك أن ترى من هذه الصفحة وثائق ماتلاب التي يمكنك إضافة 82208216rows 8217، 8216complete82178221 إلى الأمر كوركوف للتعامل بأمان مع هذه المسألة. mathworkshelptechdocrefcorrcoef. html البدائل الأخرى هي إسقاط هذا التاريخ تماما، أو استيفاء، أو استخدام طريقة أكثر تعقيدا للتعامل مع الملاحظات المفقودة. ترك الرد إلغاء الردحساب الارتباط 160Moving يحسب الارتباط الإحصائي بين صفيفتين من البيانات عبر نافذة متحركة تحددها (الفترة) المواقف. يستخدم بروفيتكس معامل معامل المنتج بيرسون لحساب الارتباط. ويعرف معامل بيرسونز على أنه التباين بين متغيرين مقسومين على انحرافهما المعياري ويترتب عليهما قيم تتراوح في أي مكان بين -1 و 1. وتعني قيمة 1 علاقة خطية مثالية يزداد فيها Y مع زيادة X. قيمة 1 تعني علاقة خطية حيث ينخفض ​​Y مع زيادة X. قيمة 0 يعني أنه لا يوجد ارتباط خطي بين المتغيرات. إذا أعطيت الفترة كنسبة n في المعادلة التالية، فإن معامل بيرسون في موضع معين هو: لكل موضع نتيجة (p)، يحسب بروفيتكس الارتباط بين x، y القيم أزواج فوق نطاق p من خلال ين -1 المواقف . اكتب النص المنسدل هنا. الرمز الأول - أول أداة لاستخدام الرمز الثاني - الأداة الثانية لاستخدام الفترات (الافتراضي: 10 المواقف) نافذة حجم العينة التي لحساب الارتباط لموقف معين. مثال: 160 يظهر الرسم البياني أدناه العقد الخام الحالي و أسعار خام غرب تكساس الوسيط كوشينغ 1 مو مع دراسة الترابط المتحرك المضافة باللون الأحمر.